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资金管理:资金系统分析框架与指标

资金管理:资金系统分析框架与指标。下面强龙网的小编为你介绍资金管理:资金系统分析框架与指标。

资金报告背景

资金报告源于2001年,由“暗战黑金”资金分析软件计算公式修正后完成。报告不同于图形化指标软件,不同于行业分析报告,报告以资金作为根本的分析对象进行多维数据比较。

资金报告在评估期内的重要事件:

1、数家日、晚报社周末市场资金评估专栏–2002年

2、帮助某基金公司事前评估钢铁板块–2002年

3、帮助某基金公司事前评估汽车板块–2003年

4、帮助大众证券报事前评估采掘业板块–2004年

5、帮助大众证券报评估基金重仓股–2004年

6、帮助部分较大资金规模客户平均获利+20%并撤出–2004年

资金报告的应用主要有两方面:系统状态评估(优于指数与指标评估);个股实际交易资金效率评估(优于指标与图形评估)。报告适用于各类资金客户,特别是资金规模大、买卖周期长的机构客户。

关于理论

理论正在全面修订中.

资金系统分析框架与指标—-1

经济学公理:

PQ(成交金额) =P(价格) * Q(数量)

总量因素结构分析

成交金额指数=成交量指数*平均价格指数

ΣP1Q1/ΣP0Q0 = ΣQ1/ΣQ0 * [(ΣP1Q1/ΣQ1)/(ΣP0Q0/ΣQ0)]

1、金额与价格关系六种总量因素结构状态变化:

(1)成交金额增/均价涨/成交量增

说明:强势资金交换;交叉配对买方资金水平连续强于卖方

(2)成交金额增/均价涨/成交量减

说明:强势资金交换;交叉配对买方资金水平连续强于卖方

(3)成交金额增/均价跌/成交量增

说明:强势资金交换;交叉配对卖方资金水平连续强于买方

(4)成交金额减/均价跌/成交量减

说明:弱势资金交换;交叉配对卖方资金水平连续强于买方

(5)成交金额减/均价跌/成交量增

说明:弱势资金交换;交叉配对卖方资金水平连续强于买方

(6)成交金额减/均价涨/成交量减

说明:弱势资金交换;交叉配对买方资金水平连续强于卖方

2、金额与数量关系公式:

资金转移能力 = (ΣPQ/N)/t = [(ΣPQ/ΣQ) * (ΣQ/N)] /t

其中:换手率 = [(ΣQ/N)]/t 平均价格 = (ΣPQ/ΣQ) N:流通股本

3、个股间金额、资金转移能力、价格综合系数横向比较:

(1)个股间金额、资金转移能力综合系数横向比较(5、10、15、20、30、60交易日周期)

说明:个股间中短期资金强弱势交换比较

(2)个股间金额、资金转移能力、价格综合系数横向比较(5、10、15、20、30、60交易日周期)

说明:个股间中长期资金强弱势交换比较

4、个股/股票系统状态系统比较:

(1)个股涨跌幅/系统分组涨跌幅比较(5、10、15、20、30、60交易日周期)

(2)个股资金转移能力/(分组/总)系统资金转移能力比较(5、10、15、20、30、60交易日周期)

*转移能力比较

*换手率比较

*均价比较

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