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置换移动平均线详解,置换移动平均线应用

置换移动平均线

乔尔·帝纳波利曾花费多年时间研究并挑选适当的长度和置换额,最后总结了三个置换移动平均线 。它们是:
收盘价格的3周期简单移动平均线,向前置换三个周期。
收盘价格的7周期简单移动平均线,向前置换五个周期。
收盘价格的25周期简单移动平均线,向前置换五个周期。
简单而言,如下所示:
3 x 3
7 x 5
25 x 5
——摘自<乔尔·帝纳波利黄金率点位交易法课程>原文
其中的公式如下:
MA3X3:REF(MA(CLOSE,3),3);
MA7X5:REF(MA(CLOSE,7),5);
MA25X5:REF(MA(CLOSE,25),5);
“ 向前置换 ” 指的是不同于普通移动平均线是在今天的日期上标出今天计算的移动平均线值,置换移动平均线 的 “ 向前置换 ” 是指把同样的移动平均线值标在一个不同的、未来的日期上,这就是“置换”这个词的含义。置换发生在时间轴上,而不是价格轴上。
置换移动平均线是帝纳波利黄金率交易法系统中最重要的基石。将移动平均线在时间上向前置换,对交易人意味着几大好处:

1. 它可以使你提前N个周期,了解走势描述点或价格数字的情况。提前了解这个点的位置,有益于你制定市场策略。

2. 在计算移动平均线时使用“适当的”周期数字和“适当的”置换数额,置换移动平均线能减少锯齿形态的影响,并以非常有助于交易人的方式“罩住”或制约住市场的活动。

3. 某些置换移动平均线在形态描述方面非常有用。

置换移动平均线跟普通的均线的用法一样;以上三条均线可以组成一个均线交易系统,把D3*3看作短线,D7*5看作中线,D25*5看作长期,那么最基本的用法便是:价格在D3*3线上短线持有,否则短线减或出;价格在D7*5线上中线持有,否则中线减或出;价格在D25*5线上长线持有,否则长线减或出;此外还有其他的用法,可另行观察和研究,这里不再一一细说。

我花了几分钟很快速的扫了乔尔·帝纳波利的交易法课程,看到他的交易系统的第一部分讲述他自己发明的“置换移动平均线(DMA, Displaced Moving Average)”。

置换移动平均线详解,置换移动平均线应用

所谓的置换移动平均线简而言之就是普通移动平均线以某种时间单位向后平移,以减少毛刺。
我感觉在中国很多年纪在30岁以上的的从股市转到外汇市场的人比较喜欢用均线,而不太画趋势线和斐波那契,可能是在股市中先入为主。通过向后平移均线就可以减少假突破,图例是帝纳波利所提到普通均线图上的毛刺:

通过平移均线,可以有效包络减少假突破

置换移动平均线详解,置换移动平均线应用

置换移动平均线这个指标工具在一般的交易行情软件上是没有的。其实要实现也很简单,大部分人用mt4看盘,只要在mt4中的移动平均线的参数“平移”设置数值就实现,注意图中的鼠标。目前我只发现100周期的均线在日图中设置平移9或10就能准确包络住k线图,减少毛刺,大家可以回去测试一下。
置换移动平均线详解,置换移动平均线应用

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